Utgångspunkten är de fonder som finns tillgängliga som kund hos Avanza för att det är där portföljen råkar ligga. Avanza är min favoritbank för investeringar, men poängen är inte vilken bank eller kontotyp som används.
Det finns många fonder och jag har inte gått igenom alla. Jag har inte heller ägnat särskilt stor uppmärksamhet åt inriktning, risk, sharpekvot eller avgifter. Istället har jag gjort ett urval utifrån historisk avkastning. Avanza erbjuder historik för 1 mån, 3 mån, 1 år, 3 år och 5 år. De tio fonder som presterat bäst under någon av dessa tidsperioder får vara med i urvalet.
De fonder som kom med har sedan rangordnats efter avkastning i varje tidsperiod. Den fond som presterat bäst fick nr 1 för tidsperioden, nästa 2 och så vidare.
Utifrån detta erhöll jag fem värden för varje fond. I ett försök att vikta de olika tidsperioderna mot varandra och få en viss tröghet i systemet införde jag dessutom straffpoäng. En fond som inte presterat åtminstone 10% på 3 månader fick 2 straffpoäng. Utveckling mindre än 40% på ett år gav 5 straffpoäng. För en treårsperiod gällde 8 straffpoäng om utvecklingen var lägre än 100% . Sist delades 10 straffpoäng ut för utveckling lägre än 140% eller 5 straffpoäng för utveckling i intervallet 140-159%.
Medelvärdet av rangordningssiffran för varje period och summan av straffpoängen beräknades och de fem fonder som har lägst medelvärde valdes ut.
Fördelningen av kapital är tänkt som 30% för den bästa fonden, 25% för den näst bästa, 20% för den tredje, 15% för den fjärde och 10% för den femte fonden.
Det här är något av ett experiment. En variant på ”momentum”. Tanken är att månadsvis göra om rangordningen och balansera om investeringarna utifrån resultatet.
Resultatet är något av en modellportfölj på riktigt. Det tog ungefär en vecka att sälja av gamla fonder och komma fram till startpunkten. 21 januari var allt på plats och 65 907 kr investerade.
Det är inte en magisk siffra på annat sätt än att det var det beloppet som råkade finnas på kontot sedan tidigare.
En portföljrapport från Avanza visar aktuell fördelning. Jag hade hoppats på att även få fram branschinformation där, men det får man bara för aktier.
Aktuell inriktning tycks, något förenklat, ha blivit 55% i fastighetsbolag och 45% i teknikbolag av olika slag.
Har läst om din nya portföljstrategi.
Ska bli intressant att se hur utvecklingen blir….
Den som vinner får se…
Hej Jonny!
Väldigt intressant artikel! Jag skulle vilja testköra din strategi och jag skulle blivit superglad om du kunde dela med dig din excel kopia om det är möjligt?:)
Sen undrar jag hur du menar med ”…De tio fonder som presterat bäst under någon av dessa tidsperioder får vara med i urvalet.”. Då blir det väl 5 fonder per utv. lista?
Tack på förhand 🙂
De tio bästa fonderna för en månad, de tio bästa för tre månader, de tio bästa för ett år, de tio bästa för tre år och de tio bästa för fem år. Rent teoretiskt innebär det ett urval om mellan tio och femtio fonder. Om alla tio fonder är bäst för samtliga tidsperioder blir det bara tio och om det är tio olika för varje tidsperiod blir det hela femtio stycken.
Det är i ett senare skede detta filtreras bort.